Aktienoptionsspread Rechner

So berechnen Sie die Bid-Ask-Spread Die Bid-Ask-Spread ist der Unterschied zwischen dem Bid-Preis für eine Sicherheit und ihre Ask (oder Angebot) Preis. Es stellt den Unterschied zwischen dem höchsten Preis, dass ein Käufer bereit ist zu zahlen (bid) für eine Sicherheit und den niedrigsten Preis, dass ein Verkäufer bereit ist, für sie zu akzeptieren. Eine Transaktion erfolgt entweder, wenn ein Käufer den Kaufpreis annimmt oder ein Verkäufer den Kaufpreis annimmt. In einfachen Worten, ein Sicherheits-Trend nach oben im Preis, wenn Käufer outnumber Verkäufer, wie die Käufer bieten die Aktie höher. Umgekehrt wird ein Sicherheitstendenz im Preis niedriger, wenn die Verkäufer Käufer übersteigen, da das Angebot-Nachfrage-Ungleichgewicht die Verkäufer dazu zwingen wird, ihren Angebotspreis zu senken. Die Bid-Ask-Spread ist eine wichtige Überlegung für die meisten Anleger beim Handel von Wertpapieren, da es eine versteckte Kosten für den Handel mit Finanzinstrumenten Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Futures Optionen oder Fremdwährung. Spread-Überlegungen Bei Bid-Ask-Spreads sind folgende Punkte zu beachten: Spreads werden durch Liquidität bestimmt. Sowie Angebot und Nachfrage nach einer bestimmten Sicherheit. Die liquidesten oder am meisten gehandelten Wertpapiere haben die geringsten Spreads, solange es kein großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Wenn es ein erhebliches Ungleichgewicht und eine niedrigere Liquidität gibt, wird sich die Bid-Ask-Spanne erheblich ausweiten. Die Spreads auf US-Aktien haben sich seit dem Aufkommen der Dezimalisierung im Jahr 2001 verringert. Vor diesem Zeitpunkt wurden die meisten US-Aktien in Brüchen von 116 th von einem Dollar von 6,25 Cents notiert. Die meisten Aktien handeln nun bei Bid-Ask-Spreads weit unter diesem Niveau. Bid-ask-Spreads stellen Kosten dar, die für Anleger nicht immer offensichtlich sind. Während Spread-Kosten für Investoren, die nicht häufig handeln, relativ unbedeutend sein können, können sie eine größere Kosten für aktive Händler darstellen, die täglich zahlreiche Geschäfte tätigen. Spreads weiten sich während steilen Marktrückgängen aufgrund des Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichts, da Verkäufer das Angebot und Käufer bleiben weg in Erwartung niedrigerer Preise. Infolgedessen erweitern die Market Maker den Spread aus zwei Gründen: (1) zur Minderung des höheren Verlustrisikos während der volatilen Zeiten und (2) die Anleger vom Handel in solchen Zeiten abzubringen, da eine größere Anzahl von Geschäften das Risiko erhöht Der Marktmacher, auf der falschen Seite des Handels gefangen zu werden. Beispiele für das Bid-Ask-Spread-Beispiel 1. Betrachten Sie eine Aktie, die bei 9,95 10 gehandelt wird. Der Geldkurs beträgt 9,95 und der Angebotspreis ist 10. Die Geld-Brief-Spread in diesem Fall beträgt 5 Cent. Die Ausbreitung in Prozent ist 0,05 10 oder 0,50. Ein Käufer, der die Aktie um 10 erwirbt und sofort zum Kaufpreis von 9,95 verkauft, entweder durch Zufall oder Design, würde durch diesen Spread einen Verlust von 0,50 des Transaktionswertes verursachen. Der Erwerb und der sofortige Verkauf von 100 Aktien würde einen Verlust von 5 bedeuten, während, wenn 10.000 Aktien beteiligt waren, der Verlust 500 wäre. Der prozentuale Verlust, der aus dem Spread resultiert, ist in beiden Fällen der gleiche. Beispiel 2. Betrachten Sie einen Einzelhandel Forex Trader, der EUR 100.000 auf Marge kauft. Das aktuelle Angebot auf dem Markt beträgt EUR 1 USD 1,3300 1,3302. Die Geld-Brief-Spread in diesem Fall ist 2 Pips. Der Spread als Prozentsatz beträgt 0,015 (d. H. 0,0002 1,3302) des gehandelten Betrages von 100.000 Euro. Speziell im Hinblick auf Forex-Spreads, beachten Sie einige wichtige Vorbehalte: Die meisten Forex-Handel auf der Retail-Ebene erfolgt mit einem großen Teil der Hebelwirkung. Aufgrund der Spread-Kosten in Prozent der Händler Eigenkapital kann recht hoch sein. Im obigen Beispiel wird angenommen, dass der Händler ein Eigenkapital von 5.000 in seinem Konto hat (was im vorliegenden Fall eine Hebelwirkung von etwa 26,6: 1 bedeutet). Die 20 Spread beläuft sich auf 0,4 der Händler-Marge in diesem Fall. Für eine schnelle Berechnung der Kosten des Spread als Prozentsatz Ihrer Marge oder Eigenkapital multiplizieren Sie einfach den Spread Prozentsatz mit dem Grad der Hebelwirkung. Wenn zum Beispiel die Spreizung in dem obigen Fall 5 Pips (1,3300 1,3305) betrug und die Hebelmenge 50: 1 betrug, betrugen die Kosten der Ausbreitung als Prozentsatz der Marginablagerung sogar 1,879 (0,0376 x 50) . Spread-Kosten können sich schnell in der schnell-Feuer-Welt des Devisenhandels, wo Trader halten Zeitraum oder Investment-Horizont ist in der Regel viel kürzer als im Aktienhandel. Beispiel 3. Betrachten wir das Beispiel eines Aktienoptionshandels. Nehmen wir an, Sie kaufen eine kurzfristige Call-Option auf Lager XYZ, wie Sie bullish auf sie. Die Aktie notiert am 31.39 31.40 und die einmonatigen 32 Anrufe handeln mit 0.72 0.73. Die Bid-Ask-Spread in diesem Fall ist nur ein Penny, aber in Prozent, seine eine beträchtliche 1,37. Die zugrunde liegende Aktie ist auch Handel mit einem Cent-Spread, aber in Prozent der Spread ist viel kleiner bei 0,032 wegen der höheren Preis der Aktie im Vergleich zu der Option. Eine Option Trader, ist jedoch unwahrscheinlich, dass durch den deutlich höheren Spread Prozentsatz auf dem Aufruf abgeschreckt werden, da die Hauptmotivation für den Kauf einer Call-Option ist die Teilnahme an den zugrunde liegenden Aktien voraus, während der Setzung eines Bruchteils der Menge, die zum Kauf der Auf Lager. Verwenden Sie Limit Orders. Ein Investor oder Händler ist in der Regel besser mit Limit Orders. Die es erlauben, eine Preisgrenze für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers statt Marktaufträge zu setzen. Die zum jeweils geltenden Marktpreis gefüllt sind. In schnelllebigen Märkten kann die Verwendung von Marktaufträgen zu einem höheren Preis führen als erwünscht für Käufe und einem niedrigeren Verkaufspreis. Zum Beispiel, wenn der vorherrschende Preis für eine Sicherheit, die Sie kaufen möchten, ist 9,95 10, anstatt den Bestand an 10 zu kaufen, könnten Sie Bieten von 9,97 für sie. Während die Möglichkeit, die Aktie 3 Cent billiger wird durch das Risiko, dass die Aktie im Preis nach oben verschoben werden kann, können Sie jederzeit Ihren Geldkurs ändern, wenn erforderlich. Zumindest werden Sie nicht kaufen die Aktie bei 10,05, weil Sie einen Marktauftrag eingegeben und die Aktie verschoben in der Zwischenzeit. Vermeiden Sie Liquiditätskosten. Die Verwendung von Limit Orders erhöht auch die Liquidität auf dem Markt. Auf diese Weise können Sie die Liquiditätskosten vermeiden, die von den meisten elektronischen Kommunikationsnetzen (ECNs) für die Nutzung der Marktliquidität auferlegt werden, die auftreten, wenn Sie Marktaufträge verwenden, die zu den jeweiligen Geld - und Briefkursen ausgeführt werden. Auswertungsprozentsätze auswerten. Wie das Beispiel früher zeigt, können Bid-Ask-Spreads ziemlich bedeutsam sein, wenn Sie Margin oder Leverage verwenden. Bewerten Sie den Spread-Prozentsatz, da ein 5-Cent-Spread auf einer 10-Aktie ist viel größer in Prozent als ein 5-Cent-Spread auf 40 Aktien. Shop für die engsten Spreads. Dies gilt insbesondere für Retail-Devisenhändler. Die möglicherweise nicht den Luxus der 1-Cent-Spreads für Interbank-und institutionelle Forex-Händler. Shop rund um die schmalsten Spreads unter den vielen Forex-Brokern, die im Retail-Klientel spezialisiert, um Ihre Chancen auf den Handel Erfolg zu verbessern. Schlussfolgerung Achten Sie auf die Geld-Brief-Spread, da es eine versteckte Kosten im Handel mit einem Finanzinstrument entstehen. Wide Bid-Ask Spreads können auch erodieren Handel Gewinne und verschärfen Verluste. Die Auswirkung von Bid-Ask-Spreads kann durch die Verwendung von Limit Orders, die Auswertung der Spread-Prozentsätze und das Einkaufen um für die engsten Spreads gemildert werden. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung verschiedener Finanzinstrumente oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Sie haben kein Javascript aktiviert. Um die aktualisierte Version dieser Seite nutzen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript. (Wie mache ich dies) Multi AAPL Händler. Apple wird erwartet, dass die Ergebnisse am 31. Januar freizugeben. Ertragsaussagen verursachen plötzliche und drastische Änderungen der impliziten Volatilität, die nicht in unserem Rechner berücksichtigt werden können. Bitte haben Sie Verständnis, dass die geschätzten AAPL-Optionspreise nach dem 31. Januar ungenau sind. Mehr Infos auf, wie der Rechner arbeitet Optionen Profit Calculator Optionen Profit Calculator bietet eine einzigartige Möglichkeit, um die Renditen und Profitverlust von Aktienoptionen Strategien zu sehen. Um zu starten, wählen Sie eine Option trading strategy. Stock Option Spread Calculator Wissen und verstehen Sie Ihr Risiko, und es gut zu verwalten, sind die Säulen, auf denen erfolgreiche Option Trading basiert. Wenn Sie Ihr Risiko nicht verstehen, können Sie nie hoffen, ein rentabler Händler zu sein. Es geht um das Risikomanagement. Berechnung der vertikalen Spreads, Schmetterlinge und der Iron Condor Kent Shaw hat seine Aktienoption Spread Calculator Excel Kalkulationstabelle für Mitglieder der TheOptionClub, auf einer kostenlosen Basis zur Verfügung gestellt. Die Kalkulationstabelle ist konfiguriert, um vertikale Spreads, Schmetterlinge und eiserne Kondore zu handhaben. Kent Shaw gibt es weg. Fühlen Sie bitte sich frei, die Kalkulationstabelle zu downloaden, aber merken Sie, dass Sie es auf Ihr eigenes Risiko als Kent Shaw, noch TheOptionClub verwenden, kann garantieren, dass es fehlerfrei ist. Wenn Sie Fehler finden, dann poste sie auf unserer Yahoo Group Diskussionsrunde, so dass wir sicherstellen können, dass die Informationen zurück zu Kent und die Spreadsheet aktualisiert werden. Auch, lassen Sie uns bitte wissen, wenn Sie diese Option Trading-Tool hilfreich finden. Kent Shaw ist ein häufiger Teilnehmer auf unserer Diskussionsrunde, also, wenn Sie Kommentare oder Fragen über die Tabellenkalkulation haben, ist eine Nachricht auf dem Brett eine gute Möglichkeit, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen